«Динамический бизнес-план» от Deloitte: новый подход к бизнес-планированию на основе агентного имитационного моделирования Каталевский Д.Ю., Панов Р.А., Deloitte CIS

Современный инвестор «вооружен» традиционными средствами оценки эффективности инвестиционных проектов – готовится бизнес-план, оцениваются базовые финансовые показатели, как, например, IRR, NPV, Payback Period и другие. Традиционная практика финансового моделирования, к сожалению, не оставляет широко выбора в данном подходе, предполагая, например, экстраполяцию тренда, наблюдаемого за последние несколько лет, либо же моделирование трендов при помощи регресии или же просто экспертный прогноз на ближайшее будущее (например, с привлечением отраслевых экспертов из специализированных организаций).

Слабость данных подходов очевидна: бизнес-план / финансовая модель, подготовленные на основе подобных подходов зачастую страдают чрезмерным оптимизмом и, как следствие, далеки от реальности. Большинство бизнес-планов стремятся компенсировать данный недостаток разработкой нескольких сценариев развития событий – например, базовый сценарий, оптимистичный и пессимистичный. Однако и в этом случае вероятность ошибок велика, поскольку в основе используется экспертный подход, и многое зависит от уровня подготовки и знаний самих экспертов.

При этом, даже квалифицированные эксперты подвержены ошибкам, когда дело касается прогнозирования. Можно ли избежать данных недостатков? По мнению автора, это возможно при разработке так называемого динамического бизнес-плана. Под динамическим бизнес-планом в данном случае подразумевается наличие имитационной модели (системно-динамической или агентной), отвечающей двум основным критериям:

  1. Моделирование бизнес-ситуации в целом - например, создание моделей поведения потребителей, конкурентов, т.п. Таким образом, динамический бизнес-план позволяет спрогнозировать финансовые результаты компании в контексте ситуационного анализа – в зависимости от динамики на рынке, поступков конкурентов, изменения правил поведения потребителей и т.п.
  2. Модель позволяет проводить изменения по ходу имитационного эксперимента. Например, как будет показано далее на примере агентной имитационной модели Интернет-оператора продажи авиабилетов, в ходе имитационного эксперимента можно учесть изменение привычек потребителей (увеличение/уменьшение частоты путешествий), изменения стратегии компании в зависимости от поступков конкурентов, макроэкономической ситуации (кризис и резкое падение спроса) и многое другое.

Имитационное моделирование динамический бизнес-план

Имитационное моделирование (системная-динамика или агентное моделирование) позволяют смоделировать управленческие ситуации практически неограниченной сложности. В настоящее время агентные модели с успехом применяются крупнейшими мировыми компаниями, как, например, General Electric, IBM, Daimler, Semantic, AT&T, Accenture, Volvo и др., а также NASA, корпорацией RAND, Chicago Housing Authority и другими. Эти и другие организации успешно применяют имитационное моделирование для для самого широкого круга проблем – от оптимизации бизнес-процессов, моделирования прогнозов динамики товарных рынков и рынков акций, анализа поведения инвесторов на фондовой бирже, моделирования поведения толпы в чрезвычайных ситуациях до агентных моделей поведения солдат на поле боя, проектирования интеллектуальных сетей (т.н. «grid computing»), поведения конкурентов, принятия решений потребителями при выборе из нескольких альтернатив и многое другое.

Télécharger texte entier (PDF)