Имитационное моделирование с AnyLogic в банковском деле

В данном документе описываются некоторые задачи из банковской области, успешно решаемые пользователями AnyLogic при помощи многоподходного имитационного моделирования. Данный список не претендует на полноту, а лишь отражает некоторые задачи, которые обсуждались XJ Technologies и пользователями AnyLogic – банковскими организациями.

1. Управление текущей ликвидностью банка

Значительной составляющей текущей ликвидности банковской организации являются остатки на корреспондентских счетах. Большие остатки ведут к снижению доходности, но поддерживаются кредитными организациями из-за риска потери ликвидности, а также необходимости проведения текущих платежей. Нельзя забывать и про то, что поведение части статей, влияющих на состояние ликвидности, носит стохастический характер. Отсутствие моделей их прогнозирования ведёт к излишним процентным расходам или недополучению прибыли. Имитационная модель анализирует текущее состояние остатков на корреспондентских счетах, транзакции по входящим и исходящим платежам, а также ожидания запросов клиентов и составляет ежедневный баланс остатков, который максимизирует доходность и обеспечивает заданную задержку по текущим платежам. Управление ликвидностью становится более эффективным.

2. Организация работы сети банкоматов

При работе сети банкоматов неизбежно возникают простои в работе - под простоем понимается состояние терминала с пустой кассетой. В этом случае клиент получает отказ по запросу выдачи наличных. Другой нежелательной ситуацией является длительное нахождение денег в кассете, которое сигнализирует, что в банкомате находится избыточная сумма. Имитационная модель решает комплексную задачу: определение графика и достаточного объема пополнения терминалов, а также оптимизацию пути следования инкассаторов, пополняющих терминалы. На входе модели задается карта терминалов, для каждого терминала задается текущий остаток и интенсивность использования. На выходе модели формируется расписание (очередность и график) пополнения терминалов, а также суммы пополнения.

3. Управление денежными остатками корпоративных клиентов

В российской банковской практике появилась такая услуга как кэш-пулинг, ее название можно перевести как "слияние денежных средств" или "денежный пул". Этот инструмент позволяет холдинговым компаниям объединять счета всех дочерних организаций в общую систему и оперативно распределять деньги внутри группы, для предоставляется единый лимит овердрафта. При этом часть остатков с мастер-счёта забирается банком в оборот, увеличивая доходность банка. Задача состоит в том, чтобы определить, какая сумма должна резервироваться банком под текущие операции холдинговой компании. Имитационная модель принимает на входе значения текущих остатков клиентских счетов, а также ожидаемые входящие и исходящие потоки платежей на счета компаний группы, и формирует структуру резерва группы на выходе.

4. Прогнозирование финансового результата и KPI банка

Так или иначе, любой банк прогнозирует финансовый результат и его изменение при тех или иных управленческих решениях, например, увеличении кредитного портфеля при снижении процентной ставки по кредиту. Зачастую это делается при помощи электронных таблиц (MS Excel) или программ статистического моделирования. Разработанная в AnyLogic имитационная модель позволяет получить более точный прогноз финансового результата, а так же решить оптимизационную задачу выбора наиболее эффективных управленческих решений. Анализируется динамика агрегированных показателей финансового результата на временном горизонте моделирования для выбранного сценария поведения рынка и управления активами - пассивами. Например, можно выделить следующие сценарии:

  • норма
  • локальный кризис (отток средств)
  • кризис рынка
  • системный кризис.

На выходе модели представляется детальный отчёт по свойствам статей управленческого баланса (Assets & Liabilities Statement) на горизонте расчёта: объем средств, средневзвешенные внутренняя и внешняя % ставки.

5. Оценка выполнения бюджета Банка

Актуальной задачей является прогноз финансовых показателей деятельности банка за квартал и год и сравнение их с бюджетным заданием на соответствующий период времени. В качестве финансовых показателей могут быть использованы: чистая процентная маржа (Net Interest Margin), средняя рентабельность капитала (ROAE), прибыль к активам (ROA), расходы к доходам (Cost/Income), депозиты к кредитам (Deposit/Loans), рост чистого дохода (Growth in Net Income). Расчет финансовых показателей может быть произведен путем моделирования управленческого баланса банка на требуемом временном периоде. В качестве входных параметров модели выступают сценарии темпов роста (снижения) статей управленческого баланса (кредиты, депозиты, волатильные текущие средства клиентов и т.д.), изменение процентных ставок, номинальных сроков финансовых инструментов.

6. Управление рисками в банке

Принятие рисков – основа банковского дела. Банк достигает успеха, когда принимаемые им риски разумны и находятся в пределах его финансовых возможностей. Для реализации такого подхода необходимо интегрированное решение, осуществляющее сбор необходимых данных, прогноз агрегированных показателей риска в зависимости от времени для различных сценариев поведения рынка и управления активами-пассивами. Имитационное моделирование и продукт AnyLogic – хорошая база для создания модели управления рисками в банке. Доступ к базам данных позволяет обрабатывать детальные данные на уровне счетов, представляющих характеристики финансовых продуктов. Эти характеристики выступают в роли исходных данных при моделировании индивидуальных сделок. На выходе модели вычисляются показатели, соответствующие основным целям риск-менеджмента, включая EAR (earning at risk), EVE (economical value of entity), VAR (value at risk), оценку рыночной стоимости, показатели процентного гэпа и гэпа ликвидности.

7. Анализ бизнес-процессов и управление персоналом

Зарплата персонала – одна из основных статей расходов любого предприятия. Поэтому перед крупными организациями с филиальной структурой, например, банками, работающими с физическими лицами, стоит задача организации бизнес-процессов. Пример такой задачи – определить количество операционистов, необходимое для эффективного функционирования банковского офиса. Если операционистов недостаточно, клиенты не будут пользоваться услугами офиса из-за длинных очередей и необходимости ожидания. Если перестраховаться и нанять людей «с избытком», то банк рискует построить неэффективный бизнес с высокими издержками. При помощи имитационной модели можно проанализировать необходимое количество персонала в зависимости от времени суток и составить эффективное расписание работы. Возможны различные критерии эффективности работы, чаще всего банк стремится минимизировать издержки на содержание филиала за счёт уменьшения числа сотрудников и простоев в их работе, контролируя при этом среднее время ожидания клиента. Составление расписания особенно актуально, учитывая то, что один и тот же персонал может быть задействован в разных процессах. Примеры моделей бизнес-процессов Вы можете найти на сайте компании XJ Technologies. Откройте, пожалуйста, модель воронки продаж Sales Funnel – это модель процесса продаж в банке, который оценивает платёжеспособность клиента, перед тем как выдать потребительский кредит. При этом клиент может покинуть офис банка из-за неприемлемого времени ожидания рассмотрения заявки, или же клиенту может быть отказано в необходимой сумме кредита. Модель позволяет оценить, как количество и опыт персонала влияет на результаты работы офиса.

8. Оптимизация IT-инфраструктуры банка

Проблема управления IТ-ресурсами и повышения эффективности IТ-услуг достаточно актуальна в банковской сфере. IТ-инфраструктура предприятий зачастую формировалась весьма хаотичным образом, оперативно отвечая на те или иные запросы со стороны основного бизнеса. В результате, IТ-службы обычно представляют собой весьма запутанную структуру, как с технической, так и экономической точки зрения. Существует целый ряд задач, которые целесообразно решать при помощи имитационных моделей, например:

  • определение необходимого количества персонала службы service-desk для обеспечения эффективной работы банка
  • оценка ожидаемой прибыли от инвестиций в IТ-ресурсы, например, замены аппаратного обеспечения
  • анализ эффекта от переноса части функций на внешние сторонние организации (IT-аутсорсинг).

9. Результат от вывода на рынок новых продуктов или осуществления рекламных компаний

Одной из распространённых областей применения имитации является оценка результата от осуществления маркетинговых мероприятий. Типичными задачами являются оценка доходности и рисков вывода на рынок новых продуктов (например, нового кредитного предложения) или оценка эффективности рекламных компаний. Для решений этих задач применяется агентное моделирование (Agent Based Modeling), при этом описывается типичное индивидуальное поведение одного клиента (агента) и на основе группы взаимодействующих друг с другом агентов оценивается эффект от реализации мероприятия.

10. Оценка стоимости продуктов с повышенным уровнем риска

Актуальной на сегодняшний день практической задачей является оценка стоимости (процентной ставки) банковских продуктов с повышенным уровнем риска, например, депозитов с возможностью досрочного частичного снятия или пополнения, кредитов с возможностью досрочного погашения. Дополнительные возможности приводят к увеличению процентного риска и риска ликвидности, которые должны быть скомпенсированы снижением процентной ставки для депозитов и увеличением процентной ставки по кредитам. Расчет отклонения процентных ставок при различных сценариях поведения рынка и клиентов может быть проведён при помощи имитационного моделирования, в частности, используя агентный подход (Agent Based Modeling).